PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FZTKX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FZTKX с ^GSPC

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и S&P 500 (^GSPC).

FZTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FZTKX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между FZTKX и ^GSPC составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FZTKX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
103.33%
133.26%
FZTKX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FZTKX:

0.76

^GSPC:

0.67

Коэф-т Сортино

FZTKX:

1.16

^GSPC:

1.05

Коэф-т Омега

FZTKX:

1.16

^GSPC:

1.16

Коэф-т Кальмара

FZTKX:

0.82

^GSPC:

0.68

Коэф-т Мартина

FZTKX:

3.53

^GSPC:

2.70

Индекс Язвы

FZTKX:

3.57%

^GSPC:

4.78%

Дневная вол-ть

FZTKX:

16.58%

^GSPC:

19.41%

Макс. просадка

FZTKX:

-30.91%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

FZTKX:

-3.11%

^GSPC:

-7.45%

Доходность по периодам

С начала года, FZTKX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.31%.

FZTKX

С начала года

2.86%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

2.61%

1 год

11.47%

5 лет

13.72%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FZTKX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FZTKX
Ранг риск-скорректированной доходности FZTKX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZTKX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZTKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZTKX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZTKX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZTKX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FZTKX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FZTKX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FZTKX: 0.76
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино FZTKX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FZTKX: 1.16
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега FZTKX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FZTKX: 1.16
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара FZTKX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FZTKX: 0.82
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина FZTKX, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FZTKX: 3.53
^GSPC: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа FZTKX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FZTKX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.76
0.67
FZTKX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок FZTKX и ^GSPC

Максимальная просадка FZTKX за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FZTKX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.11%
-7.45%
FZTKX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности FZTKX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2050 Fund Class K6 (FZTKX) составляет 11.59%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что FZTKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.59%
14.17%
FZTKX
^GSPC